CTA策略:主力连续、全合约模式下回测结果的差异探讨 - Julia & Rust & Python

admin 2019-06-07 08:59 来源: 网络整理打印

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CTA战术,因目的是早熟的合约,所以,必然发生的地,咱们会碰见下个月提议的成绩。。所以,CTA战术受测验通常有两种运转方式。,一种是用主力连续记载,一种是涂持有和约记载。。

一、和约搬家:成绩与算法

1、主力合约

拿 ... 来说,关闭IC, 2017年5月6日 有IC1705。, IC1706,IC1709,IC1512四份和约,执政的,IC1705,它的所在地是最大的(万手),咱们常常把它思索IC的主和约。。也许咱们每天把IC的次要和约串被拖,它也塑造了时期序列的连续记载。。

2、一体要紧成绩:健康状况如何处置每月的搬家?

当IC市日在近处月的第三个星期五(结算,比方,授予在2017年5月17日摆布,此刻,可能会发生一体月的迁徙。,开动到IC1706。

左右时间,IC1705和IC1706发生的调价,它可以经过分赃和回复。如此的,放量幸免简略的每月一次调价。

3、开动月球的算法

一般限制下,迁月是会停止相似物的修复处置的。只不过,处置顺着或怯生生的回复有两种明显的的方式。我临时人员缺席此使扩大。。

我通常采取这种回复原状的方式。:

就是,也许IC1705的价钱从主价钱变更为非主价钱,则价钱,IC1706的次要价钱是从非次要到次要的3020分。,即IC连续合约的价钱是仍是3000点,就是,IC1706以前的价钱适宜与同样的的pr成平衡。,相反,它是一体平衡替换)一致到3000。,这种方式是流畅的。。

4、主和约记载:衍生的特点

经过前述的算法,咱们就可以设法对付IC连续主和约记载,这找错误真实的和约记载。,更正确地说,它是记载的派生。,为适当的战术重行受测验而特意定做的记载。

把主和约记载用于战术回测的制作形成,可以叫主力连续制作形成。这是一体观念化和相近的剖析形成。。

这种制作形成的优点信赖,回测战术不喜欢特意思索和约搬家的成绩,比得上简略,适当的,再者,更快的运转作为毕生职业的,特殊发作CTA提供住宿战术。

二、和约总记载

这是完整的的和约制作形成。:

就是,战术回溯受测验时期,将持有和约相信战术中,仿照真实事务,也许您必要IC1705,请涂IC1705,价钱同样真实的价钱。。
与此同时,战术中开动一个月的时间的实践思索。

三、两种制作形成中间的不同、复验发生不同

1、两种制作形成中间的不同

由此可见,全合约制作形成和主力连续制作形成分别有:

(1)、全打杂制作形成是在战术上思索月拆迁成绩,而主力连续制作形成是在战术外前置词思索。
(2)、完整和约制作形成是一种更为仿照的限制。,而主力连续制作形成是相近拟态的制作形成。
(3)、相形于主力连续制作形成,完整盟约制作形成逻辑更复杂、计算时期较长,但前面的受测验发生更真实。;
(4)、全盟约形成更发作于今后受测验形成,主力连续制作形成特殊发作于隔夜战术。

成绩是:这两者都有什么明显的?它们会星力前面的受测验的现实吗?,它有多严密的?

2、背测不同剖析

我为CTA选择了整天战术。,经剖析,该战术本两种制作形成,仓库栈的开、关时期、次数完整同样的。,所以,完整防护的受雇杀人的枪手通向的不同。

公正的因记载明显的。,这引起以开盘价与以开盘价在第一体月后涌现不同。。

1、两种集成电路和铜的剖析

(1)集成电路的实践剖析:

记载段:[2015年4月16日至2016年3月31日] IC

主和约制作形成

2015 年 进项要点 : 1269172 市记载数: 322 分摊单一报酬率:0.00204
2016 年 进项要点 : -188954 市记载数: 118 分摊单一报酬率:

完整的记载制作形成:

2015 年 进项要点 : 1286375 市记载数: 322 分摊单一报酬率:0.00205
2016 年 进项要点 : -192062 市记载数: 118 分摊单一报酬率:

必要阐明的是,自2015年9月12日起,重新安放或安置星力本钱和市本钱(您领会的排列),怪不得同日战术早已生效了。。

(2) 铜的剖析

记载段:【2010年1月1日至2014年12月31日】 cu
完整的记载制作形成:
2010 年 进项要点 : 121399 市记载数: 79 分摊单一报酬率:0.00092
2011 年 进项要点 : -21440 市记载数: 80 分摊单一报酬率:-0.00012
2012 年 进项要点 : -53475 市记载数: 91 分摊单一报酬率:
2013 年 进项要点 : 86324 市记载数: 93 分摊单一报酬率:0.00056
2014 年 进项要点 : -218825 市记载数: 447 分摊单一报酬率:

主和约制作形成
2010 年 进项要点 : 120829 市记载数: 79 分摊单一报酬率:0.00092
2011 年 进项要点 : -21236 市记载数: 80 分摊单一报酬率:-0.00012
2012 年 进项要点 : -53538 市记载数: 91 分摊单一报酬率:
2013 年 进项要点 : 86531 市记载数: 93 分摊单一报酬率:0.00056
2014 年 进项要点 : -219262 市记载数: 447 分摊单一报酬率:

可见,一般地说,也许找错误很长时期,此产生不足1%。也许时期较长,完整的出发较小。

结局:用MA观念化战术剖析眼镜框是可以承受的。,对战术发生的星力很小。。

2、星力不同的素质

一般地说,明显的和约的差价、明显的的时期段、明显的种类在前述的两种形成击中要害涂,可能会有明显的怎样的摆动。。

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